它于 2011 年 10 月 20 日推出。
参数
Symbol 符号 | Name 名字 | Percent of Assets (%)资产百分比 (%) | Market Value 市场价值 |
CSCO | CISCO SYSTEMS INC 思科系统公司 | 4.64% | $3.1B $31 亿 |
BLK | BLACKROCK INC 贝莱德公司 | 4.53% | $3.0B |
BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB 百时美施贵宝 | 4.52% | $3.0B |
HD | HOME DEPOT INC 家得宝公司 | 4.49% | $3.0B |
CVX | CHEVRON CORP 雪佛龙公司 | 4.31% | $2.9B |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC威瑞森通信公司 | 3.94% | $2.6B |
MO | ALTRIA GROUP INC 艾尔特里亚集团公司 | 3.73% | $2.5B |
TXN | TEXAS INSTRUMENT INC 德州仪器公司 | 3.63% | $2.4B |
UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B联合包裹服务公司 B 类 | 3.55% | $2.4B |
PFE | PFIZER INC 辉瑞公司 | 3.48% | $2.3B |
Communication Services 通信服务 | 4.92% |
Consumer Discretionary 消费品 | 9.71% |
Consumer Staples 消费品 | 14.02% |
Energy 能源 | 11.92% |
Financials 财务 | 18.20% |
Health Care 医疗保健 | 15.83% |
Industrials 工业 | 13.45% |
Information Technology 信息技术 | 8.80% |
Materials 材料 | 3.11% |
Utilities 公用事业 | 0.04% |
分红摘要
分红日期 类型 现金金额 分红指定日期 记录日期 支付日期
09/25/2024 现金 $0.7545 02/19/2024 09/25/2024 09/30/2024
06/26/2024 现金 $0.8241 02/19/2024 06/26/2024 07/01/2024
03/20/2024 现金 $0.611 02/19/2024 03/21/2024 03/25/2024
12/06/2023 现金 $0.7423 03/10/2023 12/07/2023 12/11/2023
06/21/2023 现金 $0.6647 03/10/2023 06/22/2023 06/26/2023
03/22/2023 现金 $0.5965 03/10/2023 03/23/2023 03/27/2023
12/07/2022 现金 $0.7034 02/18/2022 12/08/2022 12/12/2022
09/21/2022 现金 $0.6367 02/18/2022 09/22/2022 09/26/202
费用比率
0.06%
PE Ratio
18.42
Dividend Yield %
3.45%
SCHD vs SPYD
市盈率范围：在过去十年中，SCHD的市盈率范围在13.4到21.7之间，十年中位数为17.3
标普 500 比较
股息率走势
股息增长
规则
股票必须通过以下筛选：
- 至少连续 10 年支付股息
- 至少 5 亿美元的浮动调整市值
- 至少三个月的 ADVT 为 200 万美元
第 1 步很难通过，约有 92.6%的公司无法通过。第二步非常简单，可筛选出约 20% 的美国公司。第 3 步要求三个月以上的日均交易量超过 200 万美元，也能筛选出 20% 的美国公司。这三个步骤合在一起，可筛选出略多于 300 家公司。
如何从 300 家优秀公司提炼出 100 家明星公司呢？
我们需要做些数学作业了。
符合条件的证券按照四种基本面特征进行排序：
- 自由现金流与债务总额之比： 年度经营活动净现金流除以债务总额。债务总额为零的公司排名第一。
- 股本回报率： 年度净收入除以股东权益总额。
- 预期股息率
- 五年股息增长率，定义为 5𝑦𝑟 𝐷𝑃𝑆 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡h=(𝐷𝑃𝑆𝑡/𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(𝐷𝑃𝑆𝑡,𝐷𝑃𝑆𝑡-1,𝐷𝑃𝑆𝑡-2,𝐷𝑃𝑆𝑡-3,𝐷𝑃𝑆𝑡-4))-1
四项排名经过等权加权得出综合得分，合格证券根据综合得分进行排名。我觉得接下来的部分很有趣：
根据综合得分排名靠前的 100 只股票将被选入指数，但须遵守以下缓冲规则，这些规则在年度审查期间有利于当前的成分股。
- 只要成分股在综合得分排名前 200 位，它们就将继续留在指数中。
- 非成份股将根据其排名加入指数，直至成份股数量达到 100。
- 如果两只非成份股的综合得分相同，则选择股息率较高的非成份股。
基本上，这是一种略微降低波动性的方法。一旦某只股票进入指数，它在接受评估和评分时就可以稍微放松些。
指数中的股票按季度加权，以市值上限加权法为基础。根据指数构建、年度再平衡和季度更新时的测算，单只股票在指数中的占比不得超过 4.0%，单个全球行业分类标准 (GICS®) 行业在指数中的占比不得超过 25%。
和 SPYD 比较
价格
年化
股息
回撤
